Ricerchiamo una risorsa da inserire nella Direzione Risk Management nell’ambito dello sviluppo dei modelli di rischio di credito, con particolare focus in ambito IFRS9 e di rappresentazione bilancistica del rischio di credito .

La ricerca si innesta su un piano di rafforzamento ed espansione della struttura anche in ambito internazionale .

La risorsa sarà inserita nell'ambito di una serie di progetti innovativi volti a sviluppare algoritmi e modelli statistici avanzati e disegnare strategie decisionali nelle varie fasi del processo del credito.

Il candidato possiede un’ottima formazione accademica provenendo da aree quali Statistica , Economia , Finanza , Ingegneria , Fisica , Matematica o comunque percorsi caratterizzati da un forte approccio quantitativo .

L’esperienza nella programmazione con SAS e la predisposizione all’uso di linguaggi di programmazione indirizzati al trattamento dei dati oltre alla conoscenza della statistica relativa all’area di credit modeling , preferibilmente anche con riferimento al segmento retail , costituiscono un elemento fondamentale per consentire l'inserimento rapido nell'operatività progettuale del team.

Verranno valutati elementi quali:

la conoscenza del quadro normativo di riferimento e dei meccanismi inerenti il provisioning secondo il principio contabile IFRS9 (staging, condizionamento forward looking);
logiche di monitoraggio di modelli statistici in ambito IFRS9 o concernente i sistemi di rating AIRB;
La normativa o le logiche implementative automatiche inerenti la definizione di default ;
processi di budgeting /consuntivazione del costo del rischio o di misure rischio/rendimento;
la conoscenza dei processi di accettazione e di gestione del credito in ambito retail;
la conoscenza di approcci regolamentari alla misurazione del rischio di credito ( stress test , RAF ,…);
conoscenze delle cartolarizzazioni SRT o nozioni di rischi finanziari.

E’ richiesta la fluidità nell’ inglese e la capacità di operare in un contesto organizzato con sufficiente livello di autonomia.

Ci rivolgiamo a figure che abbiano maturato un’esperienza professionale su tali tematiche di almeno 4 anni in ambito bancario o consulenziale , con possibile partecipazione ad accessi ispettivi da parte del JST o a progetti di convalida di modelli (in posizione di sviluppo, convalida o supporto consulenziale purché su tematiche specifiche inerenti gli aspetti quantitativi).

Sede di lavoro : Milano.

In linea con la normativa sulla trasparenza retributiva, specifichiamo che la tipologia contrattuale prevista per il ruolo è di un contratto a tempo indeterminato con retribuzione minima di € 45.000,00 lordi annui.

Altre informazioni:

Per Compass la diversità e l’inclusività sono valori fondamentali. Le persone interessate verranno considerate nel rispetto della diversità, valorizzando differenti caratteristiche di età, cultura, abilità e orientamento o espressione di genere.

Credit Risk Modelling

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